0x Derived Risk Volatility 90d
0x
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de 0x Derived Risk Volatility 90d en 0x es 59,71 el 22 sept 2026, con una variación de +1,06% en 30 días, y ha oscilado entre 50,53 (17 ago 2026) y 136,2 (1 feb 2025).
- Última lectura
- 59,71
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,06%
- 30d +1,06%
- 90d +8,35%
- 1y -21,44%
- Rango
- Mínimo 50,53·17 ago 2026
- Máximo 136,2·1 feb 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 57,83 |
| 12 sept 2026 | 57,85 |
| 13 sept 2026 | 57,88 |
| 14 sept 2026 | 58,25 |
| 15 sept 2026 | 57,95 |
| 16 sept 2026 | 57,96 |
| 17 sept 2026 | 59,74 |
| 18 sept 2026 | 59,52 |
| 19 sept 2026 | 59,63 |
| 20 sept 2026 | 59,87 |
| 21 sept 2026 | 59,67 |
| 22 sept 2026 | 59,71 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.