Apenft Derived Risk Volatility 90d
Apenft
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Apenft Derived Risk Volatility 90d sur Apenft est 24,02 le 21 sept. 2026, soit +48,05% sur 30 jours, avec une amplitude de 9,5 (2 nov. 2025) à 116,12 (1 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 24,02
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,25%
- 30d +48,05%
- 90d +6,07%
- 1y -14,92%
- Amplitude
- Plus bas 9,5·2 nov. 2025
- Plus haut 116,12·1 févr. 2025
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 23,33 |
| 11 sept. 2026 | 23,26 |
| 12 sept. 2026 | 23,25 |
| 13 sept. 2026 | 23,13 |
| 14 sept. 2026 | 23,23 |
| 15 sept. 2026 | 23,56 |
| 16 sept. 2026 | 23,81 |
| 17 sept. 2026 | 23,62 |
| 18 sept. 2026 | 24,14 |
| 19 sept. 2026 | 24,09 |
| 20 sept. 2026 | 24,08 |
| 21 sept. 2026 | 24,02 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.