Aura Derived Risk Volatility 90d
Aura
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Aura Derived Risk Volatility 90d en Aura es 210,3 el 21 sept 2026, con una variación de +57,96% en 30 días, y ha oscilado entre 119,13 (19 ago 2026) y 789,76 (2 jul 2025).
- Última lectura
- 210,3
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d 0%
- 30d +57,96%
- 90d -22,7%
- 1y +28,66%
- Rango
- Mínimo 119,13·19 ago 2026
- Máximo 789,76·2 jul 2025
- Cobertura
- 14 sept 2024 — 21 sept 2026
- 738 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 197,3 |
| 11 sept 2026 | 196,66 |
| 12 sept 2026 | 196,77 |
| 13 sept 2026 | 197,98 |
| 14 sept 2026 | 196,65 |
| 15 sept 2026 | 196,16 |
| 16 sept 2026 | 196,32 |
| 17 sept 2026 | 205,89 |
| 18 sept 2026 | 205,91 |
| 19 sept 2026 | 208,81 |
| 20 sept 2026 | 210,31 |
| 21 sept 2026 | 210,3 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.