Based Brett Derived Risk Volatility 30d
Based Brett
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Based Brett Derived Risk Volatility 30d en Based Brett es 91,4 el 21 sept 2026, con una variación de -13,72% en 30 días, y ha oscilado entre 58,04 (20 jul 2026) y 211,53 (18 may 2025).
- Última lectura
- 91,4
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -4,96%
- 30d -13,72%
- 90d -19,04%
- 1y -18,3%
- Rango
- Mínimo 58,04·20 jul 2026
- Máximo 211,53·18 may 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 113,58 |
| 11 sept 2026 | 113,53 |
| 12 sept 2026 | 114,21 |
| 13 sept 2026 | 114,46 |
| 14 sept 2026 | 115,68 |
| 15 sept 2026 | 116,39 |
| 16 sept 2026 | 116,25 |
| 17 sept 2026 | 109,22 |
| 18 sept 2026 | 109,35 |
| 19 sept 2026 | 91,58 |
| 20 sept 2026 | 96,16 |
| 21 sept 2026 | 91,4 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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