Comparison Options BTC Dvol Index Variance Premium
Bitcoin
L'écart entre la variance implicite et la variance ultérieurement réalisée pour BTC.
Pourquoi c'est important
C'est la marge d'assurance : ce que les acheteurs d'options surpaient systématiquement, et ce que les vendeurs encaissent.
Comment il est calculé
La variance implicite du DVOL moins la variance réalisée sur la fenêtre correspondante.
Ce qu'il faut surveiller
Une prime persistamment positive finance toute stratégie systématique de vente de volatilité ; ses inversions — le réalisé dépassant l'implicite — sont les moments où ces stratégies explosent.
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