Derivatives Derivatives Futures Fundingrate Derivatives Futures Fundingrate
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Las Perpetual Futures Funding Rates son los pagos periódicos que se intercambian entre posiciones largas y cortas para mantener el precio del perpetuo cerca del spot.
Por qué importa
Revelan el sesgo direccional y el coste del apalancamiento en el mercado de perpetuos.
Cómo se calcula
Se agrega en todos los exchanges la tasa de funding cobrada en los contratos perpetuos.
Qué observar
Un funding persistentemente positivo señala posiciones largas saturadas (riesgo de squeeze); un funding negativo señala posiciones cortas saturadas.
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