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Le Cash & Carry Trade suit la base annualisée entre les prix des futures et du spot — le rendement d'un arbitrage delta-neutre.
Pourquoi c'est important
Il mesure le rendement quasi sans risque disponible en vendant des futures contre du spot, un indicateur de demande.
Comment il est calculé
La prime des futures sur le spot est annualisée pour exprimer le rendement du carry.
Ce qu'il faut surveiller
Une base élevée signale une forte demande de positions longues à effet de levier; une base qui s'effondre signale un appétit spéculatif en repli.
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