Convex Finance Derived Risk Volatility 90d
Convex Finance
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Convex Finance Derived Risk Volatility 90d sur Convex Finance est 93,01 le 22 sept. 2026, soit +7,47% sur 30 jours, avec une amplitude de 64,64 (2 juin 2026) à 185,79 (2 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 93,01
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,87%
- 30d +7,47%
- 90d +33,41%
- 1y -23,81%
- Amplitude
- Plus bas 64,64·2 juin 2026
- Plus haut 185,79·2 févr. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 92,87 |
| 12 sept. 2026 | 92,8 |
| 13 sept. 2026 | 92,9 |
| 14 sept. 2026 | 94,04 |
| 15 sept. 2026 | 93,02 |
| 16 sept. 2026 | 92,72 |
| 17 sept. 2026 | 92,89 |
| 18 sept. 2026 | 92,59 |
| 19 sept. 2026 | 92,5 |
| 20 sept. 2026 | 92,64 |
| 21 sept. 2026 | 92,21 |
| 22 sept. 2026 | 93,01 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.
Indicateurs liés
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