Curve Derived Risk Volatility 30d
Curve
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Curve Derived Risk Volatility 30d en Curve es 98,07 el 22 sept 2026, con una variación de +1,5% en 30 días, y ha oscilado entre 41,47 (30 jul 2026) y 192,62 (28 dic 2024).
- Última lectura
- 98,07
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +8,47%
- 30d +1,5%
- 90d +5,69%
- 1y +8,46%
- Rango
- Mínimo 41,47·30 jul 2026
- Máximo 192,62·28 dic 2024
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 115,41 |
| 12 sept 2026 | 112,79 |
| 13 sept 2026 | 112,82 |
| 14 sept 2026 | 117,16 |
| 15 sept 2026 | 116,42 |
| 16 sept 2026 | 116,45 |
| 17 sept 2026 | 116,33 |
| 18 sept 2026 | 109,94 |
| 19 sept 2026 | 90,22 |
| 20 sept 2026 | 90,69 |
| 21 sept 2026 | 90,42 |
| 22 sept 2026 | 98,07 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.