Sharpe Ratio
eCash
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Pourquoi c'est important
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Comment il est calculé
Agrégé jour par jour directement à partir du registre propre de la chaîne — mesuré, non estimé ni interpolé.
Ce qu'il faut surveiller
Il répond à une question que le prix seul ne peut résoudre : la hausse valait-elle la turbulence qui l'accompagnait ? Une valeur négative signifie perte et volatilité combinées.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Sharpe Ratio sur eCash est 1,72 le 22 sept. 2026, soit +2 651,27% sur 30 jours, avec une amplitude de -5,11 (5 avr. 2026) à 3,55 (5 déc. 2024).
- Dernier relevé
- 1,72
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +14,84%
- 30d +2 651,27%
- 90d +206,31%
- 1y +714,16%
- Amplitude
- Plus bas -5,11·5 avr. 2026
- Plus haut 3,55·5 déc. 2024
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 0,8642 |
| 12 sept. 2026 | 1,16 |
| 13 sept. 2026 | 1,05 |
| 14 sept. 2026 | 0,96 |
| 15 sept. 2026 | 0,9013 |
| 16 sept. 2026 | 0,8635 |
| 17 sept. 2026 | 1,04 |
| 18 sept. 2026 | 1,16 |
| 19 sept. 2026 | 1,33 |
| 20 sept. 2026 | 1,12 |
| 21 sept. 2026 | 1,49 |
| 22 sept. 2026 | 1,72 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.