Ergo Derived Risk Volatility 90d
Ergo
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Ergo Derived Risk Volatility 90d en Ergo es 84,96 el 21 sept 2026, con una variación de +37,96% en 30 días, y ha oscilado entre 39,68 (25 may 2026) y 146,68 (13 mar 2025).
- Última lectura
- 84,96
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +0,89%
- 30d +37,96%
- 90d +80,81%
- 1y +7,85%
- Rango
- Mínimo 39,68·25 may 2026
- Máximo 146,68·13 mar 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 71,08 |
| 11 sept 2026 | 71,18 |
| 12 sept 2026 | 70,95 |
| 13 sept 2026 | 71,04 |
| 14 sept 2026 | 74,15 |
| 15 sept 2026 | 74 |
| 16 sept 2026 | 74,04 |
| 17 sept 2026 | 77,92 |
| 18 sept 2026 | 78,05 |
| 19 sept 2026 | 78,21 |
| 20 sept 2026 | 84,21 |
| 21 sept 2026 | 84,96 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.