Comparison Options ETH Dvol Index Variance Premium
Эфириум
Разница между подразумеваемой и впоследствии реализованной волатильностью для ETH.
Почему это важно
Это маржа страхования: что системно переплачивают покупатели опционов и что собирают продавцы.
Как он рассчитывается
Подразумеваемая волатильность DVOL минус реализованная волатильность на соответствующем окне.
За чем следить
Постоянная положительная премия финансирует каждую систематическую стратегию продажи волатильности; её инверсии — реализованная волатильность, превышающая подразумеваемую — это моменты, когда эти стратегии разваливаются.
Связанные показатели
- Comparison Options ETH Dvol Index vs Spot
- Comparison Options ETH Dvol Index Vol of Vol
- Comparison Options Volume of Ethereum Options
- Comparison Options ETH Put Call Ratio
- Comparison Options ETH Atm Implied Volatility
- Comparison Options Volume and OI of Cme Ethereum Options
- Comparison Options Open Interest Put Call Ratio
- Comparison Options Ether Options Open Interest in Terms of ETH