Comparison Options ETH Option Skew Delta 5
Ethereum
El skew de volatilidad implícita para ETH: cuánto más caras son las puts a la baja frente a las calls al alza en deltas equivalentes.
Por qué importa
Leer qué extremo teme el mercado — protección frente a caídas cotizada al alza, o persecución de subidas.
Cómo se calcula
Diferencia entre la volatilidad implícita de puts y calls en deltas simétricos, por bucket de vencimiento.
Qué observar
Un skew que se vuelve negativo (calls por encima de puts) ha marcado persecuciones eufóricas; un skew profundamente positivo cotiza riesgo de caída. El delta de 25 lee el cuerpo de la distribución, los deltas de 10 y 5 leen la cola extrema.
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