Realized Pl Sharpe Ratio
Ethereum
Cela applique un ajustement du risque de type Sharpe aux flux de profit/perte réalisé.
Pourquoi c'est important
Cela mesure la rentabilité réalisée par rapport à sa volatilité, un indicateur de qualité du flux.
Comment il est calculé
Le profit/perte réalisé est divisé par sa propre volatilité sur une fenêtre glissante.
Ce qu'il faut surveiller
Des valeurs élevées marquent une réalisation de profit stable et de haute qualité ; des valeurs faibles ou négatives marquent des flux erratiques ou motivés par des pertes.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Realized Pl Sharpe Ratio sur Ethereum est -0,1629 le 24 août 2026, soit -106,43% sur 30 jours, avec une amplitude de -2,97 (15 août 2026) à 8,6 (20 déc. 2024).
- Dernier relevé
- -0,1629
- 24 août 2026
- Variation
- 1d +93,43%
- 30d -106,43%
- 90d -104,08%
- 1y +29,65%
- Amplitude
- Plus bas -2,97·15 août 2026
- Plus haut 8,6·20 déc. 2024
- Couverture
- 16 juin 2024 — 24 août 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 13 août 2026 | -2,58 |
| 14 août 2026 | -2,5 |
| 15 août 2026 | -2,97 |
| 16 août 2026 | -1,28 |
| 17 août 2026 | -1,59 |
| 18 août 2026 | -1,41 |
| 19 août 2026 | -1,43 |
| 20 août 2026 | -0,1649 |
| 21 août 2026 | -0,8904 |
| 22 août 2026 | -1,59 |
| 23 août 2026 | -2,48 |
| 24 août 2026 | -0,1629 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.