Frax Derived Risk Volatility 90d
Frax
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Frax Derived Risk Volatility 90d en Frax es 1,99 el 21 sept 2026, con una variación de +4,5% en 30 días, y ha oscilado entre 0,4253 (15 jul 2025) y 2,8 (23 ene 2026).
- Última lectura
- 1,99
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +1,33%
- 30d +4,5%
- 90d +23,37%
- 1y +213,95%
- Rango
- Mínimo 0,4253·15 jul 2025
- Máximo 2,8·23 ene 2026
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 1,94 |
| 11 sept 2026 | 1,96 |
| 12 sept 2026 | 1,97 |
| 13 sept 2026 | 1,97 |
| 14 sept 2026 | 1,97 |
| 15 sept 2026 | 1,98 |
| 16 sept 2026 | 1,98 |
| 17 sept 2026 | 1,98 |
| 18 sept 2026 | 1,95 |
| 19 sept 2026 | 1,96 |
| 20 sept 2026 | 1,96 |
| 21 sept 2026 | 1,99 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.