Hyperlane Derived Risk Volatility 90d
Hyperlane
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Hyperlane Derived Risk Volatility 90d en Hyperlane es 73,91 el 22 sept 2026, con una variación de -8,77% en 30 días, y ha oscilado entre 68,54 (8 sept 2026) y 345,87 (30 jul 2025).
- Última lectura
- 73,91
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,59%
- 30d -8,77%
- 90d -46,34%
- 1y -78,36%
- Rango
- Mínimo 68,54·8 sept 2026
- Máximo 345,87·30 jul 2025
- Cobertura
- 20 jul 2025 — 22 sept 2026
- 430 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 71,58 |
| 12 sept 2026 | 71,58 |
| 13 sept 2026 | 71 |
| 14 sept 2026 | 72,69 |
| 15 sept 2026 | 72,33 |
| 16 sept 2026 | 72,36 |
| 17 sept 2026 | 73,06 |
| 18 sept 2026 | 72,93 |
| 19 sept 2026 | 72,79 |
| 20 sept 2026 | 73,12 |
| 21 sept 2026 | 72,75 |
| 22 sept 2026 | 73,91 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.