Iotex Derived Risk Volatility 30d
Iotex
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Iotex Derived Risk Volatility 30d en Iotex es 87,74 el 21 sept 2026, con una variación de -20,97% en 30 días, y ha oscilado entre 41,95 (8 oct 2025) y 230,72 (7 nov 2025).
- Última lectura
- 87,74
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +0,44%
- 30d -20,97%
- 90d +32,09%
- 1y +66,16%
- Rango
- Mínimo 41,95·8 oct 2025
- Máximo 230,72·7 nov 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 74,45 |
| 11 sept 2026 | 74,56 |
| 12 sept 2026 | 79,18 |
| 13 sept 2026 | 79,32 |
| 14 sept 2026 | 83,47 |
| 15 sept 2026 | 83,73 |
| 16 sept 2026 | 83,74 |
| 17 sept 2026 | 84,51 |
| 18 sept 2026 | 85,6 |
| 19 sept 2026 | 83,43 |
| 20 sept 2026 | 87,35 |
| 21 sept 2026 | 87,74 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.