Lombard Derived Risk Volatility 90d
Lombard
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Lombard Derived Risk Volatility 90d en Lombard es 68,47 el 21 sept 2026, con una variación de -1,38% en 30 días, y ha oscilado entre 61,2 (21 jul 2026) y 174,59 (11 abr 2026).
- Última lectura
- 68,47
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +1,18%
- 30d -1,38%
- 90d -8,58%
- Rango
- Mínimo 61,2·21 jul 2026
- Máximo 174,59·11 abr 2026
- Cobertura
- 16 dic 2025 — 21 sept 2026
- 280 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 67,77 |
| 11 sept 2026 | 68,42 |
| 12 sept 2026 | 68,05 |
| 13 sept 2026 | 67,8 |
| 14 sept 2026 | 68,46 |
| 15 sept 2026 | 67,86 |
| 16 sept 2026 | 68,16 |
| 17 sept 2026 | 68,72 |
| 18 sept 2026 | 68,85 |
| 19 sept 2026 | 68,61 |
| 20 sept 2026 | 67,67 |
| 21 sept 2026 | 68,47 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.