Neiro Derived Risk Volatility 90d
Neiro
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Neiro Derived Risk Volatility 90d en Neiro es 106,2 el 22 sept 2026, con una variación de +4,85% en 30 días, y ha oscilado entre 75,59 (23 jul 2026) y 757,71 (30 oct 2024).
- Última lectura
- 106,2
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +4,08%
- 30d +4,85%
- 90d -20,36%
- 1y -12,76%
- Rango
- Mínimo 75,59·23 jul 2026
- Máximo 757,71·30 oct 2024
- Cobertura
- 30 oct 2024 — 22 sept 2026
- 693 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 98,27 |
| 12 sept 2026 | 98,75 |
| 13 sept 2026 | 98,75 |
| 14 sept 2026 | 99,16 |
| 15 sept 2026 | 99,22 |
| 16 sept 2026 | 99,58 |
| 17 sept 2026 | 101,36 |
| 18 sept 2026 | 101,37 |
| 19 sept 2026 | 101,77 |
| 20 sept 2026 | 102,57 |
| 21 sept 2026 | 102,03 |
| 22 sept 2026 | 106,2 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.