Pharos Derived Risk Volatility 30d
Pharos
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Pharos Derived Risk Volatility 30d en Pharos es 73,41 el 22 sept 2026, con una variación de +0,01% en 30 días, y ha oscilado entre 60,85 (20 ago 2026) y 182,98 (27 may 2026).
- Última lectura
- 73,41
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -8,14%
- 30d +0,01%
- 90d -15,08%
- Rango
- Mínimo 60,85·20 ago 2026
- Máximo 182,98·27 may 2026
- Cobertura
- 27 may 2026 — 22 sept 2026
- 119 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 73,6 |
| 12 sept 2026 | 72,91 |
| 13 sept 2026 | 74,33 |
| 14 sept 2026 | 73,91 |
| 15 sept 2026 | 75,41 |
| 16 sept 2026 | 74,07 |
| 17 sept 2026 | 75,07 |
| 18 sept 2026 | 75,07 |
| 19 sept 2026 | 76,36 |
| 20 sept 2026 | 80,22 |
| 21 sept 2026 | 79,92 |
| 22 sept 2026 | 73,41 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.