Quant Derived Risk Volatility 90d
Quant
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Quant Derived Risk Volatility 90d en Quant es 48,44 el 22 sept 2026, con una variación de +3,29% en 30 días, y ha oscilado entre 42,2 (12 sept 2026) y 129,51 (6 feb 2025).
- Última lectura
- 48,44
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -1,25%
- 30d +3,29%
- 90d -6,14%
- 1y -20,84%
- Rango
- Mínimo 42,2·12 sept 2026
- Máximo 129,51·6 feb 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 42,66 |
| 12 sept 2026 | 42,2 |
| 13 sept 2026 | 42,49 |
| 14 sept 2026 | 43,77 |
| 15 sept 2026 | 43,76 |
| 16 sept 2026 | 43,36 |
| 17 sept 2026 | 43,79 |
| 18 sept 2026 | 44,46 |
| 19 sept 2026 | 44,65 |
| 20 sept 2026 | 45,51 |
| 21 sept 2026 | 49,05 |
| 22 sept 2026 | 48,44 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.