Shuffle Derived Risk Volatility 90d
Shuffle
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Shuffle Derived Risk Volatility 90d sur Shuffle est 67,27 le 21 sept. 2026, soit +8,09% sur 30 jours, avec une amplitude de 51,95 (25 juil. 2026) à 156,31 (12 janv. 2025).
- Dernier relevé
- 67,27
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,02%
- 30d +8,09%
- 90d +0,77%
- 1y -26,11%
- Amplitude
- Plus bas 51,95·25 juil. 2026
- Plus haut 156,31·12 janv. 2025
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 66,13 |
| 11 sept. 2026 | 66,56 |
| 12 sept. 2026 | 66,53 |
| 13 sept. 2026 | 66,57 |
| 14 sept. 2026 | 66,57 |
| 15 sept. 2026 | 66,65 |
| 16 sept. 2026 | 66,31 |
| 17 sept. 2026 | 66,95 |
| 18 sept. 2026 | 66,87 |
| 19 sept. 2026 | 66,95 |
| 20 sept. 2026 | 67,26 |
| 21 sept. 2026 | 67,27 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.