Stargate Finance Derived Risk Volatility 90d
Stargate Finance
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Stargate Finance Derived Risk Volatility 90d sur Stargate Finance est 92,9 le 21 sept. 2026, soit -63,84% sur 30 jours, avec une amplitude de 51,76 (7 août 2025) à 258,93 (19 juin 2026).
- Dernier relevé
- 92,9
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -3,12%
- 30d -63,84%
- 90d -63,96%
- 1y +44%
- Amplitude
- Plus bas 51,76·7 août 2025
- Plus haut 258,93·19 juin 2026
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 116,87 |
| 11 sept. 2026 | 107,94 |
| 12 sept. 2026 | 100,49 |
| 13 sept. 2026 | 93,76 |
| 14 sept. 2026 | 94,13 |
| 15 sept. 2026 | 92,55 |
| 16 sept. 2026 | 92,73 |
| 17 sept. 2026 | 92,32 |
| 18 sept. 2026 | 93,16 |
| 19 sept. 2026 | 97,46 |
| 20 sept. 2026 | 95,9 |
| 21 sept. 2026 | 92,9 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.
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