Supertrust Derived Risk Volatility 90d
Supertrust
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Supertrust Derived Risk Volatility 90d en Supertrust es 135,37 el 22 sept 2026, con una variación de +10,1% en 30 días, y ha oscilado entre 21,54 (2 jul 2025) y 360,57 (23 may 2026).
- Última lectura
- 135,37
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,16%
- 30d +10,1%
- 90d -61,57%
- 1y -15,48%
- Rango
- Mínimo 21,54·2 jul 2025
- Máximo 360,57·23 may 2026
- Cobertura
- 15 feb 2025 — 22 sept 2026
- 585 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 137,95 |
| 12 sept 2026 | 138,3 |
| 13 sept 2026 | 125,8 |
| 14 sept 2026 | 125,46 |
| 15 sept 2026 | 131,6 |
| 16 sept 2026 | 130,81 |
| 17 sept 2026 | 133,14 |
| 18 sept 2026 | 133,26 |
| 19 sept 2026 | 133,28 |
| 20 sept 2026 | 134,76 |
| 21 sept 2026 | 135,16 |
| 22 sept 2026 | 135,37 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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