Unipoly Derived Risk Volatility 90d
Unipoly
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Unipoly Derived Risk Volatility 90d en Unipoly es 218,12 el 21 sept 2026, con una variación de +10,88% en 30 días, y ha oscilado entre 36,77 (11 jul 2026) y 328,56 (22 jul 2024).
- Última lectura
- 218,12
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +0,01%
- 30d +10,88%
- 90d +460,89%
- 1y +300,98%
- Rango
- Mínimo 36,77·11 jul 2026
- Máximo 328,56·22 jul 2024
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 217,38 |
| 11 sept 2026 | 217,38 |
| 12 sept 2026 | 217,38 |
| 13 sept 2026 | 217,37 |
| 14 sept 2026 | 217,66 |
| 15 sept 2026 | 217,85 |
| 16 sept 2026 | 217,85 |
| 17 sept 2026 | 218,23 |
| 18 sept 2026 | 218,22 |
| 19 sept 2026 | 218,21 |
| 20 sept 2026 | 218,11 |
| 21 sept 2026 | 218,12 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.