Zora Derived Risk Volatility 90d
Zora
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Zora Derived Risk Volatility 90d en Zora es 108,16 el 22 sept 2026, con una variación de +14,32% en 30 días, y ha oscilado entre 60,59 (8 may 2026) y 275,06 (10 oct 2025).
- Última lectura
- 108,16
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,01%
- 30d +14,32%
- 90d +26,91%
- 1y -58,31%
- Rango
- Mínimo 60,59·8 may 2026
- Máximo 275,06·10 oct 2025
- Cobertura
- 21 jul 2025 — 22 sept 2026
- 429 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 104,65 |
| 12 sept 2026 | 104,74 |
| 13 sept 2026 | 104,75 |
| 14 sept 2026 | 105,68 |
| 15 sept 2026 | 105,27 |
| 16 sept 2026 | 105,28 |
| 17 sept 2026 | 105,96 |
| 18 sept 2026 | 105,84 |
| 19 sept 2026 | 105,7 |
| 20 sept 2026 | 105,35 |
| 21 sept 2026 | 107,08 |
| 22 sept 2026 | 108,16 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.