Astar Derived Risk Volatility 30d
Astar
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Astar Derived Risk Volatility 30d en Astar es 79,55 el 22 sept 2026, con una variación de +42,11% en 30 días, y ha oscilado entre 29,87 (17 ago 2026) y 163,78 (15 oct 2025).
- Última lectura
- 79,55
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,76%
- 30d +42,11%
- 90d -3,87%
- 1y +13,05%
- Rango
- Mínimo 29,87·17 ago 2026
- Máximo 163,78·15 oct 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 73,78 |
| 12 sept 2026 | 73,52 |
| 13 sept 2026 | 74,6 |
| 14 sept 2026 | 83,21 |
| 15 sept 2026 | 86,86 |
| 16 sept 2026 | 86,81 |
| 17 sept 2026 | 85,38 |
| 18 sept 2026 | 84,54 |
| 19 sept 2026 | 77,88 |
| 20 sept 2026 | 77,71 |
| 21 sept 2026 | 78,17 |
| 22 sept 2026 | 79,55 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.