Astar Derived Risk Volatility 90d
Astar
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Astar Derived Risk Volatility 90d en Astar es 59,33 el 22 sept 2026, con una variación de -3,95% en 30 días, y ha oscilado entre 50,77 (8 sept 2026) y 114,01 (7 nov 2025).
- Última lectura
- 59,33
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,83%
- 30d -3,95%
- 90d -10,6%
- 1y -13,47%
- Rango
- Mínimo 50,77·8 sept 2026
- Máximo 114,01·7 nov 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 52,44 |
| 12 sept 2026 | 52,51 |
| 13 sept 2026 | 52,47 |
| 14 sept 2026 | 57,56 |
| 15 sept 2026 | 58,46 |
| 16 sept 2026 | 58,27 |
| 17 sept 2026 | 58,48 |
| 18 sept 2026 | 58,59 |
| 19 sept 2026 | 58,32 |
| 20 sept 2026 | 58,63 |
| 21 sept 2026 | 58,84 |
| 22 sept 2026 | 59,33 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.