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Capitalrotation Capitalrotation Sharpe Sortino Calmar BTC Capitalrotation Sharpe Sortino Calmar BTC

Bitcoin

Ceci présente ensemble les ratios de rendement ajusté au risque Sharpe, Sortino et Calmar de Bitcoin sur une fenêtre d'1 an.

Pourquoi c'est important

Il offre une vue d'ensemble de la performance ajustée au risque de Bitcoin selon trois angles complémentaires.

Comment il est calculé

Chaque ratio est calculé à partir des rendements sur 1 an rapportés respectivement à la volatilité, à la volatilité à la baisse et au drawdown maximal.

Ce qu'il faut surveiller

Les observer tous les trois ensemble évite de trop dépendre d'une seule définition du risque.

Indicateurs liés