Realized Pl Sharpe Ratio
Bitcoin
Cela applique un ajustement du risque de type Sharpe aux flux de profit/perte réalisé.
Pourquoi c'est important
Cela mesure la rentabilité réalisée par rapport à sa volatilité, un indicateur de qualité du flux.
Comment il est calculé
Le profit/perte réalisé est divisé par sa propre volatilité sur une fenêtre glissante.
Ce qu'il faut surveiller
Des valeurs élevées marquent une réalisation de profit stable et de haute qualité ; des valeurs faibles ou négatives marquent des flux erratiques ou motivés par des pertes.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Realized Pl Sharpe Ratio sur Bitcoin est 0,5695 le 24 sept. 2026, soit +1 055,38% sur 30 jours, avec une amplitude de -1,09 (8 mars 2026) à 1,84 (29 mai 2025).
- Dernier relevé
- 0,5695
- 24 sept. 2026
- Variation
- 1d -6,77%
- 30d +1 055,38%
- 90d +158,85%
- 1y -49,95%
- Amplitude
- Plus bas -1,09·8 mars 2026
- Plus haut 1,84·29 mai 2025
- Couverture
- 17 juil. 2024 — 24 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 13 sept. 2026 | 0,7167 |
| 14 sept. 2026 | 0,7152 |
| 15 sept. 2026 | 0,7841 |
| 16 sept. 2026 | 0,7392 |
| 17 sept. 2026 | 0,755 |
| 18 sept. 2026 | 0,7316 |
| 19 sept. 2026 | 0,7312 |
| 20 sept. 2026 | 0,7292 |
| 21 sept. 2026 | 0,7332 |
| 22 sept. 2026 | 0,619 |
| 23 sept. 2026 | 0,6108 |
| 24 sept. 2026 | 0,5695 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.