Derivatives Derivatives Termstructure 0 Derivatives Termstructure 0
Биткоин
Временная структура фьючерсов: цена каждого контракта по дате экспирации.
Почему это важно
Её наклон — это carry рынка: контанго платит шортам за ожидание, бэквордация платит лонгам.
Как он рассчитывается
Расчётные цены торгуемых фьючерсов, упорядоченные по экспирации, зафиксированные снимком.
За чем следить
Переходы между контанго и бэквордацией отмечают смену режима спроса на плечо и хеджирование.
Связанные показатели
- Derivatives Leverageratio 0 Leverageratio 0
- Derivatives Derivatives Termstructure 1 Derivatives Termstructure 1
- Derivatives Derivatives Spotvolume CVD 0 Derivatives Spotvolume CVD 0
- Derivatives Derivatives Futuresvolume Byexchange 0 Derivatives Futuresvolume Byexchange 0
- Derivatives Options Strike OI 0 Options Strike OI 0
- Derivatives Derivatives Options Volume Byexchange 0 Derivatives Options Volume Byexchange 0
- Derivatives Derivatives Options OI Byexchange 0 Derivatives Options OI Byexchange 0
- Derivatives Derivatives Futures OI Byexchange 0 Derivatives Futures OI Byexchange 0