Derivatives Derivatives Termstructure 1 Derivatives Termstructure 1
Биткоин
Временная структура фьючерсов: цена каждого контракта по дате экспирации.
Почему это важно
Её наклон — это carry рынка: контанго платит шортам за ожидание, бэквордация платит лонгам.
Как он рассчитывается
Расчётные цены торгуемых фьючерсов, упорядоченные по экспирации, зафиксированные снимком.
За чем следить
Переходы между контанго и бэквордацией отмечают смену режима спроса на плечо и хеджирование.
Связанные показатели
- Derivatives Leverageratio 1 Leverageratio 1
- Derivatives Derivatives Termstructure 0 Derivatives Termstructure 0
- Derivatives Derivatives Spotvolume CVD 1 Derivatives Spotvolume CVD 1
- Derivatives Derivatives Futuresvolume Byexchange 1 Derivatives Futuresvolume Byexchange 1
- Derivatives Options Strike OI 1 Options Strike OI 1
- Derivatives Derivatives Options Volume Byexchange 1 Derivatives Options Volume Byexchange 1
- Derivatives Derivatives Options OI Byexchange 1 Derivatives Options OI Byexchange 1
- Derivatives Derivatives Futures OI Byexchange 1 Derivatives Futures OI Byexchange 1