Derivatives Derivatives Termstructure 1 Derivatives Termstructure 1
Bitcoin
La structure par terme des futures : prix de chaque contrat selon sa date d'échéance.
Pourquoi c'est important
Sa pente est le carry du marché — le contango paie les vendeurs à découvert pour attendre, la backwardation paie les acheteurs.
Comment il est calculé
Prix de règlement des futures cotés, ordonnés par échéance, pris en instantané.
Ce qu'il faut surveiller
Les basculements entre contango et backwardation marquent des changements de régime dans la demande de levier et de couverture.
Indicateurs liés
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