Derivatives Options Ibit 25deltaskew Options Ibit 25deltaskew
Bitcoin
Ceci mesure le skew des options à 10 delta spécifiquement pour les options de l'ETF Bitcoin IBIT.
Pourquoi c'est important
Il évalue le sentiment de couverture du risque de queue chez les traders d'options de l'ETF.
Comment il est calculé
La volatilité implicite des puts IBIT à 10 delta moins celle des calls à 10 delta est calculée.
Ce qu'il faut surveiller
Un skew de puts élevé signale une couverture institutionnelle à la baisse via les options du plus grand ETF au comptant.
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