Derivatives Options 25deltaskew Options 25deltaskew
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Le 25-Delta Skew mesure la différence de volatilité implicite entre les puts et les calls hors de la monnaie.
Pourquoi c'est important
Il révèle si le marché paie davantage pour se couvrir à la baisse (skew des puts) ou pour poursuivre la hausse (skew des calls).
Comment il est calculé
La volatilité implicite des puts à 25-delta moins la volatilité implicite des calls à 25-delta est calculée.
Ce qu'il faut surveiller
Un skew de puts positif signale une peur de baisse et une demande de couverture; un skew négatif signale une poursuite haussière.
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