Derivatives Options 25deltaskew Options 25deltaskew
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El 25-Delta Skew mide la diferencia de volatilidad implícita entre las opciones put y call fuera del dinero.
Por qué importa
Revela si el mercado paga más por cubrirse a la baja (skew de puts) o por perseguir el alza (skew de calls).
Cómo se calcula
Se calcula la volatilidad implícita de los puts de 25-delta menos la volatilidad implícita de los calls de 25-delta.
Qué observar
Un skew de puts positivo señala temor a la baja y demanda de cobertura; un skew negativo señala una persecución alcista.
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