Derivatives Options 25deltaskew Options 25deltaskew
Биткоин
25-Delta Skew измеряет разницу подразумеваемой волатильности между внебиржевыми (вне денег) опционами put и call.
Почему это важно
Он показывает, платит ли рынок больше за хеджирование снижения (skew пут-опционов) или за погоню за ростом (skew колл-опционов).
Как он рассчитывается
Вычисляется подразумеваемая волатильность 25-дельта путов минус подразумеваемая волатильность 25-дельта коллов.
За чем следить
Положительный skew путов сигнализирует о страхе снижения и спросе на хеджирование; отрицательный skew сигнализирует о бычьей погоне за ростом.
Связанные показатели
- Derivatives Options Ibit 25deltaskew Options Ibit 25deltaskew
- Derivatives Options Volatilitysmile Options Volatilitysmile
- Derivatives Options Putcallvol Options Putcallvol
- Derivatives Options Putcallratio Options Putcallratio
- Derivatives Options Putcalloi Options Putcalloi
- Derivatives Options Atmimpliedvolatility Options Atmimpliedvolatility
- Derivatives Options Strike Delta Options Strike Delta
- Derivatives Options Ibit Gammaqueeze Options Ibit Gammaqueeze