Derivatives Options Atmimpliedvolatility Options Atmimpliedvolatility
Биткоин
Options Implied Volatility — это рыночное ожидание будущей волатильности цены, выводимое из цен опционов.
Почему это важно
Показатель отражает, насколько сильное движение закладывают трейдеры, — индикатор страха и неопределённости.
Как он рассчитывается
Подразумеваемая волатильность рассчитывается обратным путём из премий торгуемых опционов по разным страйкам и срокам экспирации.
За чем следить
Рост IV сигнализирует об ожидаемой турбулентности и удорожании хеджирования; низкая IV сигнализирует о самоуспокоенности, часто перед крупными движениями.
Связанные показатели
- Derivatives Options Volatilitysmile Options Volatilitysmile
- Derivatives Options Putcallvol Options Putcallvol
- Derivatives Options Putcallratio Options Putcallratio
- Derivatives Options Putcalloi Options Putcalloi
- Derivatives Options 25deltaskew Options 25deltaskew
- Derivatives Options Strike Delta Options Strike Delta
- Derivatives Options Ibit Gammaqueeze Options Ibit Gammaqueeze
- Derivatives Options Ibit 25deltaskew Options Ibit 25deltaskew