Derivatives Options Atmimpliedvolatility Options Atmimpliedvolatility
Bitcoin
Options Implied Volatility es la expectativa del mercado de volatilidad de precio futuro, derivada de precios de opciones.
Por qué importa
Muestra cuánto movimiento están esperando los traders, un calibre de miedo e incertidumbre.
Cómo se calcula
La volatilidad implícita se reversa desde primas de opciones negociadas en strikes y expiraciones.
Qué observar
El aumento de IV señala turbulencia esperada y costos de cobertura más ricos; IV bajo señala complacencia, a menudo antes de grandes movimientos.
Métricas relacionadas
- Derivatives Options Volatilitysmile Options Volatilitysmile
- Derivatives Options Putcallvol Options Putcallvol
- Derivatives Options Putcallratio Options Putcallratio
- Derivatives Options Putcalloi Options Putcalloi
- Derivatives Options 25deltaskew Options 25deltaskew
- Derivatives Options Strike Delta Options Strike Delta
- Derivatives Options Ibit Gammaqueeze Options Ibit Gammaqueeze
- Derivatives Options Ibit 25deltaskew Options Ibit 25deltaskew