Derivatives Options Atmimpliedvolatility Options Atmimpliedvolatility
Bitcoin
Options Implied Volatility est l'anticipation du marché quant à la volatilité future du prix, dérivée des prix des options.
Pourquoi c'est important
Cela montre l'ampleur des mouvements anticipés par les opérateurs, une jauge de peur et d'incertitude.
Comment il est calculé
La volatilité implicite est déduite des primes d'options négociées sur différents strikes et échéances.
Ce qu'il faut surveiller
Une IV en hausse signale une turbulence attendue et des coûts de couverture plus élevés; une IV basse signale la complaisance, souvent avant de grands mouvements.
Indicateurs liés
- Derivatives Options Volatilitysmile Options Volatilitysmile
- Derivatives Options Putcallvol Options Putcallvol
- Derivatives Options Putcallratio Options Putcallratio
- Derivatives Options Putcalloi Options Putcalloi
- Derivatives Options 25deltaskew Options 25deltaskew
- Derivatives Options Strike Delta Options Strike Delta
- Derivatives Options Ibit Gammaqueeze Options Ibit Gammaqueeze
- Derivatives Options Ibit 25deltaskew Options Ibit 25deltaskew