Dash Derived Risk Volatility 30d
Dash
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Dash Derived Risk Volatility 30d en Dash es 151,55 el 21 sept 2026, con una variación de +100,17% en 30 días, y ha oscilado entre 37,43 (28 sept 2024) y 272,58 (27 nov 2025).
- Última lectura
- 151,55
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +1,2%
- 30d +100,17%
- 90d +51,4%
- 1y +124,09%
- Rango
- Mínimo 37,43·28 sept 2024
- Máximo 272,58·27 nov 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 147,52 |
| 11 sept 2026 | 148,9 |
| 12 sept 2026 | 149,77 |
| 13 sept 2026 | 149,33 |
| 14 sept 2026 | 151,9 |
| 15 sept 2026 | 154,97 |
| 16 sept 2026 | 155,8 |
| 17 sept 2026 | 155,29 |
| 18 sept 2026 | 159,13 |
| 19 sept 2026 | 150,78 |
| 20 sept 2026 | 149,75 |
| 21 sept 2026 | 151,55 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.