Dash Derived Risk Volatility 90d
Dash
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Dash Derived Risk Volatility 90d en Dash es 101,13 el 21 sept 2026, con una variación de +29,77% en 30 días, y ha oscilado entre 46,31 (6 nov 2024) y 206,43 (16 ene 2026).
- Última lectura
- 101,13
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,15%
- 30d +29,77%
- 90d -13,26%
- 1y +63,01%
- Rango
- Mínimo 46,31·6 nov 2024
- Máximo 206,43·16 ene 2026
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 98 |
| 11 sept 2026 | 97,34 |
| 12 sept 2026 | 97,64 |
| 13 sept 2026 | 97,54 |
| 14 sept 2026 | 98,12 |
| 15 sept 2026 | 100,07 |
| 16 sept 2026 | 100,87 |
| 17 sept 2026 | 101,01 |
| 18 sept 2026 | 101,47 |
| 19 sept 2026 | 101,57 |
| 20 sept 2026 | 101,28 |
| 21 sept 2026 | 101,13 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.