Derive Derived Risk Volatility 30d
Derive
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Derive Derived Risk Volatility 30d en Derive es 271,43 el 22 sept 2026, con una variación de +70,59% en 30 días, y ha oscilado entre 50,18 (17 may 2026) y 281,23 (19 sept 2026).
- Última lectura
- 271,43
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -2,04%
- 30d +70,59%
- 90d +117,29%
- 1y +81,45%
- Rango
- Mínimo 50,18·17 may 2026
- Máximo 281,23·19 sept 2026
- Cobertura
- 13 feb 2025 — 22 sept 2026
- 587 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 161,3 |
| 12 sept 2026 | 161,95 |
| 13 sept 2026 | 162,37 |
| 14 sept 2026 | 159,58 |
| 15 sept 2026 | 249,19 |
| 16 sept 2026 | 248,44 |
| 17 sept 2026 | 250,91 |
| 18 sept 2026 | 280,4 |
| 19 sept 2026 | 281,23 |
| 20 sept 2026 | 279,51 |
| 21 sept 2026 | 277,08 |
| 22 sept 2026 | 271,43 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.