Derive Derived Risk Volatility 90d
Derive
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Derive Derived Risk Volatility 90d en Derive es 195,64 el 22 sept 2026, con una variación de +42,08% en 30 días, y ha oscilado entre 107,51 (12 jul 2026) y 200,82 (26 jun 2025).
- Última lectura
- 195,64
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,45%
- 30d +42,08%
- 90d +70,24%
- 1y +36,42%
- Rango
- Mínimo 107,51·12 jul 2026
- Máximo 200,82·26 jun 2025
- Cobertura
- 14 abr 2025 — 22 sept 2026
- 527 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 134,27 |
| 12 sept 2026 | 134,51 |
| 13 sept 2026 | 134,59 |
| 14 sept 2026 | 134,55 |
| 15 sept 2026 | 175,79 |
| 16 sept 2026 | 175,98 |
| 17 sept 2026 | 177,78 |
| 18 sept 2026 | 193,33 |
| 19 sept 2026 | 194,89 |
| 20 sept 2026 | 194,77 |
| 21 sept 2026 | 194,77 |
| 22 sept 2026 | 195,64 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.