Derive Derived Risk Volatility 90d
Derive
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Derive Derived Risk Volatility 90d sur Derive est 195,64 le 22 sept. 2026, soit +42,08% sur 30 jours, avec une amplitude de 107,51 (12 juil. 2026) à 200,82 (26 juin 2025).
- Dernier relevé
- 195,64
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,45%
- 30d +42,08%
- 90d +70,24%
- 1y +36,42%
- Amplitude
- Plus bas 107,51·12 juil. 2026
- Plus haut 200,82·26 juin 2025
- Couverture
- 14 avr. 2025 — 22 sept. 2026
- 527 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 134,27 |
| 12 sept. 2026 | 134,51 |
| 13 sept. 2026 | 134,59 |
| 14 sept. 2026 | 134,55 |
| 15 sept. 2026 | 175,79 |
| 16 sept. 2026 | 175,98 |
| 17 sept. 2026 | 177,78 |
| 18 sept. 2026 | 193,33 |
| 19 sept. 2026 | 194,89 |
| 20 sept. 2026 | 194,77 |
| 21 sept. 2026 | 194,77 |
| 22 sept. 2026 | 195,64 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.