Cryp2Nova

Comparison Options ETH Option Skew Delta 25

Ethereum

Le skew de volatilité implicite pour ETH : de combien les puts baissiers coûtent plus cher que les calls haussiers à deltas équivalents.

Pourquoi c'est important

Lire quelle queue de distribution le marché redoute — protection contre la baisse surcotée, ou course à la hausse.

Comment il est calculé

Différence entre la volatilité implicite des puts et des calls à deltas symétriques, par tranche d'échéance.

Ce qu'il faut surveiller

Un skew qui devient négatif (calls au-dessus des puts) a marqué des courses euphoriques ; un skew profondément positif cote un risque de krach. Le delta 25 lit le corps de la distribution, les deltas 10 et 5 lisent la queue extrême.

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