Comparison Options ETH Option Skew Delta 25

Эфириум

Скью подразумеваемой волатильности для ETH: насколько дороже пут-опционы на понижение по сравнению с колл-опционами на повышение при одинаковых дельтах.

Почему это важно

Определить, какого хвоста распределения боится рынок — переоценённой защиты от обвала или погони за ростом.

Как он рассчитывается

Разница подразумеваемой волатильности путов и коллов при симметричных дельтах, по группам сроков экспирации.

За чем следить

Скью, уходящий в отрицательную зону (коллы дороже путов), отмечал эйфорические погони за ростом; глубоко положительный скью закладывает риск обвала. Дельта 25 отражает тело распределения, дельты 10 и 5 — крайний хвост.

Почему это важно

Как он рассчитывается

За чем следить

Связанные показатели