Instadapp Derived Risk Volatility 90d
Instadapp
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Instadapp Derived Risk Volatility 90d en Instadapp es 91,78 el 22 sept 2026, con una variación de +4,36% en 30 días, y ha oscilado entre 79,01 (22 jul 2024) y 185,3 (25 ene 2025).
- Última lectura
- 91,78
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,35%
- 30d +4,36%
- 90d +11,26%
- 1y -8,39%
- Rango
- Mínimo 79,01·22 jul 2024
- Máximo 185,3·25 ene 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 86,98 |
| 12 sept 2026 | 86,94 |
| 13 sept 2026 | 86,84 |
| 14 sept 2026 | 87,74 |
| 15 sept 2026 | 85,81 |
| 16 sept 2026 | 85,71 |
| 17 sept 2026 | 91,25 |
| 18 sept 2026 | 90,97 |
| 19 sept 2026 | 90,99 |
| 20 sept 2026 | 91,43 |
| 21 sept 2026 | 91,45 |
| 22 sept 2026 | 91,78 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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