Instadapp Derived Risk Volatility 90d
Instadapp
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Instadapp Derived Risk Volatility 90d sur Instadapp est 91,78 le 22 sept. 2026, soit +4,36% sur 30 jours, avec une amplitude de 79,01 (22 juil. 2024) à 185,3 (25 janv. 2025).
- Dernier relevé
- 91,78
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,35%
- 30d +4,36%
- 90d +11,26%
- 1y -8,39%
- Amplitude
- Plus bas 79,01·22 juil. 2024
- Plus haut 185,3·25 janv. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 86,98 |
| 12 sept. 2026 | 86,94 |
| 13 sept. 2026 | 86,84 |
| 14 sept. 2026 | 87,74 |
| 15 sept. 2026 | 85,81 |
| 16 sept. 2026 | 85,71 |
| 17 sept. 2026 | 91,25 |
| 18 sept. 2026 | 90,97 |
| 19 sept. 2026 | 90,99 |
| 20 sept. 2026 | 91,43 |
| 21 sept. 2026 | 91,45 |
| 22 sept. 2026 | 91,78 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.
Indicateurs liés
- Instadapp Derived Risk Volatility 365d
- Instadapp Derived Risk Volatility 30d
- Instadapp Derived Risk Sharpe 90d
- Instadapp Derived Risk Price Zscore 90d
- Instadapp Derived Risk Volume Zscore 90d
- Instadapp Derived Risk BTC Pair Volatility 30d
- Instadapp Derived Whales Count 90d
- Instadapp Derived Returns USD 90d

