Lcx Derived Risk Volatility 90d
LCX
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Lcx Derived Risk Volatility 90d en LCX es 143 el 21 sept 2026, con una variación de -0,13% en 30 días, y ha oscilado entre 70,4 (18 ago 2026) y 172,04 (18 dic 2024).
- Última lectura
- 143
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,37%
- 30d -0,13%
- 90d +69%
- 1y +71,07%
- Rango
- Mínimo 70,4·18 ago 2026
- Máximo 172,04·18 dic 2024
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 143,9 |
| 11 sept 2026 | 143,6 |
| 12 sept 2026 | 143,58 |
| 13 sept 2026 | 143,3 |
| 14 sept 2026 | 143,81 |
| 15 sept 2026 | 143,84 |
| 16 sept 2026 | 143,66 |
| 17 sept 2026 | 143,5 |
| 18 sept 2026 | 143,49 |
| 19 sept 2026 | 143,55 |
| 20 sept 2026 | 143,54 |
| 21 sept 2026 | 143 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.